时间序列分析

出版时间:2009-4  出版社:中国人民大学出版社  作者:魏武雄  页数:597  译者:易丹辉,刘超,贺学强  
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前言

受中国人民大学出版社的委托,我们翻译了魏武雄教授编写的《时间序列分析——单变量和多变量方法》(第二版)一书。该书是针对有合适专业背景和对该学科感兴趣的研究生和高年级本科生编写的一本教材。对那些在研究中经常遇到时间序列数据的研究人员来说,本书也是一本非常有价值的参考用书。对于本书即将出版,我们颇感欣慰。因为目前翻译出版的有关时间序列分析的书已经不少,我们担心该书没有特色,无法奉献给读者更多的知识,所以在翻译过程中付出了巨大的精力。翻译完成后,感到辛苦没有白费。近年来,时间序列已经成为一个相当活跃的领域,出版了很多相关书籍,其中的大部分要么关注时域分析,要么关注频域分析。在这些书中,有些提供的理论背景资料不充分,有些则关于具体应用的介绍太少。而且,大部分书只是关注于单变量时间序列,即使有少量讨论多变量时间序列的书,也多局限于理论部分。本书不仅对单变量与多变量时间序列的时域和频域分析提供了一个全面的介绍,而且在书中包含了许多单变量和多变量时间序列模型的新进展,如逆自相关函数、扩展样本自相关函数、干预分析及干预探测、向量自回归移动平均模型、偏滞后自相关矩阵函数、局部过程、状态空间模型、卡尔曼滤波、非季节和季节模型的单位根检验、向量时间序列模型中协整、局部过程和等价表示、长记忆过程和非线性时间序列模型、聚积问题等许多内容。本书的难度适当,叙述通俗易懂,并结合大量的应用实例说明时间序列分析方法的应用,极大地方便了读者对这些方法的学习和理解。

内容概要

本书不仅对单变量与多变量时间序列的时域和频域分析提供了一个全面介绍,而且在书中包含了许多单变量和多变量时问序列模型的新进展,如逆自相关函数、扩展样本自相关函数、干预分析及干预探测、向量自回归移动平均模型、偏滞后自相关矩阵函数、局部过程、状态空间模型、卡尔曼滤波、非季节和季节模型的单位根检验等许多内容。    本书结合大量的应用实例说明时间序列分析方法的应用,极大地方便了读者对这些方法的学习和理解。

作者简介

魏武雄(William W.S.Wei)博士是宾夕法尼亚州费城天普大学(Temple University)的统计学教授,自1974年就在此任教。他于1966年获得台湾大学经济学学士学位,又于l969年获得俄勒冈大学  (University ofOregon)的数学学士学位,t972年和l974年分别获得威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)的统计学硕士和统计学博士学位。他的研究兴趣包括时间序列分析、预测方法、统计建模以及统计学在商业和经济学的应用。他是美国统计学会(AmericanStatistical Association,简称ASA)院士,英国皇家统计学会(Royal Statistical Society,RSS)会员,国际统计学会(ISI)入选会员,2002年泛华统计协会(ICSA)的主席。他还是期刊《预测》(Journal of Forecasting)和《应用统计学》(the Journal of AppHed Statistical Science)的副编辑。

书籍目录

第1章 概述第2章 基本概念第3章  平稳时间序列模型第4章  非平稳时间序列模型第5章 预报第6章 模型识别第7章  参数估计、诊断检验和模型选择第8章  季节性时间序列模型第9章  单位根检验第10章  干预分析和异常值检验第11章  傅立叶分析第12章  平稳过程的谱理论第13章 谱估计第14章  转换函数模型第15章  时间序列回归和GARcH模型第16章  向量时间序列模型第17章  向量时间序列的深入第18章  状态空间模型和卡尔曼滤波第19章  长记忆和非线性过程第20章  时间序列中的聚积和系统抽样参考文献附录人名词汇表

章节摘录

插图:第1章 概述1.1 引言时间序列是一个有序的观测值序列。通常是按照时间观测的,特别是按照等间隔时间区间观测,但也可以按照其他度量来观测,如空间。时间序列广泛存在于各个领域。在农业领域,我们观测农作物的年度产量和价格等。在商业和经济领域,我们观测股票的日收盘价格、周利息率、月价格指数、季销售额和年利润等。在工程领域,我们观测声音、电流信号和电压等。在地球物理领域,我们记录湍流,一个地区的海浪和地球噪声等。在医学研究领域,我们测量脑电图(EEG)和心电图(EKG)追踪等。在气象学领域,我们观测每小时风速、每日温度和年度降雨量等。在质量控制领域,我们根据某目标值监测一个过程。在社会学领域,我们研究年度出生率、死亡率、事故发生率和各种犯罪率等。此外,时间序列被观测和研究的领域还有很多。 按照时间连续记录的时间序列称为连续时间序列,如电流信号和电压等。仅在特定时间间隔取值的时间序列称为离散时间序列;如利息率、产量和销售量等。在本书中,我们仅仅处理的是等间隔观测的离散时间序列,因为即便是连续时间序列,为了进行计算,也只能给出在离散区间上的数字化值。研究时问序列有各种各样的目的。它们包括对数据生成机制的理解和描述,对未来值的预报,以及实现系统的最优化控制。

编辑推荐

《时间序列分析:单变量和多变量方法(第2版)》由中国人民大学出版社出版。

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用户评论 (总计13条)

 
 

  •     时间序列分析——单变量和多变量方法(第二版)(经济科学译库)
  •     买了很多书,不知道从哪里下手啊
  •     写的很仔细,很好的一本书,希望可以有用,老师推荐的哈哈,
  •     很不错,翻译的也好。
  •     挺好的一本理论计量经济学参考书,通过目录还以为有例题作为指引,拿到后打开一看,里面全是数学公式,没有什么例题,感觉一些小失望。
  •     书一直是我想要的,不错
  •     书还不错,就是封面设计颜色太土气,太老旧的感觉!
  •     仔细看了一些内容,印刷错误确实挺让人呕吐,有点多了。翻译人员明显的急功近利,好好的一部书,硬是翻译的让人呕吐!你不会通顺一下句子啊。着急着印刷,疯了啊。本计划当作教材,只得束之高阁了。打4星,指内容不错。
  •     很详细很具体很实用,可惜没有课后答案
  •     中国人写的数学书 都比较简洁 相比北美那种很啰嗦的教材 更喜欢这本 很赞
  •     有比较多印刷错误,看起来不爽~~
  •     此书不错,很有深度,有些看不懂哦,还有印刷有些错误。
  •     我上课用这本书……不得已买的……
 

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