银行利率定价原理和方法

内容概要

　　进入21世纪，中国加入了世界贸易组织（WT0），参与经济全球化、金独自由化的程度不断提高，中国人民银行和中资金融机构面临全新的挑战，如何在这些不断变化的挑战面前务实有效地推动中国金融改革开放、提高金独宏观调控水平、提升中资金融机构的经营管理水平和综合竞争力？是一个需要不断探索的课题。　　特别是，如何根据金融改革开放的内在要求和国际竞争的环境条件，稳步推进利率市场化，完善中资金融机构的精细化利率定价机制，培育市场基隹利率体系及以其为核心的我国市场利率体系，健全货币政策的利率传导机钊和调控机制，实现货币政策由数量调控向价格调控转型，是中央银行和商业银行的管理层无法回避的问题。　　《银行利率定价原理和方法》作者根据其长期在中国人民银行利率政策部门工作的经验积累和研兗探索，根据《巴塞尔新资本协议》深入研究了风险评估及其定价、市场基隹利率及内部资金转移定价、商业银行的一般定价方法和风险调整的资本收益率定价法、关系定价法等原理和方法，总结中国利率市场化以及中资金融叽构利率定价机制建设情况，为我国金融机构提高利率定价水平和完善利率定价机制提供了实用、系统、详尽的利率定价知识，展示了作者的最新研究成果，为中资金融机构的利率工作人员和涉及定价业务的人员学习定价方法隄供了方便，也是目前研究利率定价书籍中能够结合中国实际的著作之一，具有较强的实用性和可操作性，是一本较好的学习参考书。　　希望该书能够有助于人民银行和商业银行的干部职工掌握最新的利率定价原理和方法，为我国金融事业的发展作出更好的贡献。

书籍目录

1　中国利率市场化和金融机构利率定价机制建设　1.1　利率市场化　　1.1.1　利率市场化目标的确立　　1.1.2　利率市场化改革取得重要进展　　1.1.3　进一步推进利率市场化亟待解决的问题　1.2　金融机构利率定价机制建设　　1.2.1　中资商业银行利率定价机制建设的现状　　1.2.2　国际上现代商业银行的利率定价机制借鉴　　1.2.3　完善金融机构利率定价机制的政策建议2　《巴塞尔新资本协议》　2.1　《巴塞尔资本协议》　2.2　《巴塞尔新资本协议》　　2.2.1　《巴塞尔新资本协议》的修改进程　　2.2.2　《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”　2.3　《巴塞尔新资本协议》的适用范围和各国的应对策略　　2.3.1　《巴塞尔新资本协议》的适用范围　　2.3.2　各国（地区）应对实施《巴塞尔新资本协议》的策略　2.4　中国应对实施《巴塞尔新资本协议》的策略　　2.4.1　实施《巴塞尔新资本协议》将促使我国银行业和监管当局进一步加强交流与互动　　2.4.2　实施《巴塞尔新资本协议》有助于商业银行管理科学化和精细化　　2.4.3　实施《巴塞尔新资本协议》是银行业监管制度顺应金融市场发展的必然结果　　2.4.4　实施《巴塞尔新资本协议》有助于配合国内大型银行国际化经营战略的实施3　商业银行风险评估与资本监管　3.1　《巴塞尔新资本协议》的资本充足率要求　　3.1.1　商业银行的资本及其充足率要求　　3.1.2　银行账户与交易账户　3.2　信用风险及其评估　　3.2.1　《巴塞尔新资本协议》内部评级法的重要指标　　3.2.2　信用风险度量的标准法　　3.2.3　信用风险度量的内部评级法及其计算　3.3　市场风险及其评估　　3.3.1　市场风险的含义　　3.3.2　《巴塞尔新资本协议》资本监管下的市场风险度量方法　　3.3.3　计算市场风险需要的数据　3.4　操作风险度量　　3.4.1　操作风险的定义和分类　　3.4.2　操作风险的度量方法　　3.4.3　对银行进行操作风险评估和监管的要求4　货币市场基准利率体系和资本市场基准收益率曲线的形成　4.1　我国的利率体系和市场化改革　　4.1.1　中国利率体系及其特征　　4.1.2　放松利率管制，鼓励银行自主定价　4.2　货币市场基准利率体系　　4.2.1　货币市场基准利率及其特点　　4.2.2　世界上著名的基准利率　　4.2.3　主要国际基准利率的形成选择　　4.2.4　选择主要国际基准利率报价银行的标准　4.3　我国基准利率的形成和完善　　4.3.1　货币市场和资本市场　　4.3.2　上海银行间同业拆借利率　　4.3.3　资本市场基准利率的形成　……5　商业银行贷款定价方法6　商业银行的经济资本度量7　基于风险调整的资本收益的贷款风险定价方法与应用8　内部资金转移定价9　关系定价10　中资银行利率定价机制建设案例后记

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