市场风险测度

出版时间:2011-6  出版社:中国财政经济出版社一  作者:凯文·多德  页数:449  译者:李雪  
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内容概要

   《市场风险测度》系统阐术风险测度的各个环节,用丰富的案例和模型展示各种风险测度方法,介绍市场风险管理方法的新进展和新应用。

书籍目录

序言
致谢
第1章 风险值的出现
1.1 金融风险管理的兴起
1.2 市场风险测度
1.3 VaR出现前的风险测度
1.4 风险值
附录 市场风险类型
第2章 金融风险测度
2.1 金融风险测度的均值一方差框架
2.2风险值
2.3一致风险测度
2.4 结论
附录1 概率分布函数
附录2 监管中的VaR应用
第3章 市场风险测度的估计:绪论和概述
3.1 数据
3.2 VaR的历史数据模拟估计
 ……
第4章 风险测试估计的非参数方法
第5章 波动率、协方差和相关系数的预测
第6章 参考估计(1)
第7章 参数方法(2):极端值方法
第8章 蒙特卡罗方法
第9章 随机风险测试方法的应用
第10章 期权风险测试估计
第11章 增量风险和成分风险
第12章 持仓到风险因素的映射
第13章 流动性风险估计
第15章 市场风险模型的背后检验
第16章 模型风险
参考文献

图书封面

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用户评论 (总计5条)

 
 

  •     很实用的入门级教材
  •     质量好,儿子喜欢
  •     一次买了29本书,感觉不错!
  •     该书很全面,需要具备一定的数学和统计的知识才能看懂,有MATLAB绘图,很喜欢,可是书中提及本书配套光盘,但是我收到书却没有,待查明。本书继续阅读中,
  •     不错,有点参考价值
 

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