金融风险管理

出版时间:2012-1  出版社:中国财政经济出版社一  作者:杜慧芬,杨筱燕 主编  

内容概要

  《金融风险管理》是财政部规划本科教材中的一本。在介绍金融风险管理的基本理论和基本方法的基础上,对各金融机构、金融业务和金融产品的风险计量与管理进行了重点阐述,同时吸收了当前金融风险管理领域的最新管理课题、案例和实证成果,以求最大程度地满足风险管理领域专业人才培养的要求。

书籍目录

第一部分 理论方法篇
 第一章 金融风险管理概述
  第一节 金融风险的定义与特征
  第二节 金融风险管理的内涵和目的
  第三节 金融风险管理的组织结构
  第四节 金融风险管理的流程
  第五节 资本管理与风险调整收益
 第二章 市场风险度量
  第一节 波动性
  第二节 敏感性
  第三节 VaR及VaR拓展
  第四节 VaR计算
  第五节 事后检验
  附录 VaR事后检验实例
 第三章 信用风险度量
  第一节 信用风险要素
  第二节 信用风险评估与测度
  附录 KMV与CreditMetrics信用风险模型应用实例
 第四章 操作风险度量
  第一节 操作风险量化管理
  第二节 操作风险度量的内部度量法
  附录一 操作风险LDA方法实现
  附录二 业务操作风险损失预测实例
  ……
第二部分 实践篇
第三部分 风险案例篇
参考文献

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