金融风险管理

内容概要

　　《金融风险管理》是财政部规划本科教材中的一本。在介绍金融风险管理的基本理论和基本方法的基础上，对各金融机构、金融业务和金融产品的风险计量与管理进行了重点阐述，同时吸收了当前金融风险管理领域的最新管理课题、案例和实证成果，以求最大程度地满足风险管理领域专业人才培养的要求。

书籍目录

第一部分　理论方法篇
　第一章　金融风险管理概述
　　第一节　金融风险的定义与特征
　　第二节　金融风险管理的内涵和目的
　　第三节　金融风险管理的组织结构
　　第四节　金融风险管理的流程
　　第五节　资本管理与风险调整收益
　第二章　市场风险度量
　　第一节　波动性
　　第二节　敏感性
　　第三节　VaR及VaR拓展
　　第四节　VaR计算
　　第五节　事后检验
　　附录　VaR事后检验实例
　第三章　信用风险度量
　　第一节　信用风险要素
　　第二节　信用风险评估与测度
　　附录　KMV与CreditMetrics信用风险模型应用实例
　第四章　操作风险度量
　　第一节　操作风险量化管理
　　第二节　操作风险度量的内部度量法
　　附录一　操作风险LDA方法实现
　　附录二　业务操作风险损失预测实例
　　……
第二部分　实践篇
第三部分　风险案例篇
参考文献

图书封面

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