金融数学与金融工程实验教程

出版时间:2012-7  出版社:华南理工大学出版社  作者:陈奇斌  页数:155  

内容概要

  《数学实验系列教程:金融数学与金融工程实验教程》为金融数学与金融工程及相关专业实验辅导教材。第1章为计量经济学实验;第2章为金融时间序列分析实验;第3章为投资学实验;第4章为金融衍生品实验;第5章为综合实验案例,由两个金融建模分析作品构成。  《数学实验系列教程:金融数学与金融工程实验教程》可作为金融数学、金融工程及其他与经济学、金融学相关专业的实验教材及辅导用书。

书籍目录

第1章 计量经济学实验实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法[实验目的][实验背景与理论基础][实验原理][实验过程和步骤][实验总结][思考与练习]实验2 异方差性及其性质[实验目的][实验背景与理论基础][实验原理][实验过程和步骤][实验总结][思考与练习]实验3 自相关性及其性质[实验目的][实验背景与理论基础][实验原理][实验过程和步骤][实验总结][思考与练习]第2章 金融时间序列分析实验实验4 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测[实验目的][知识准备][实验内容][实验步骤][思考与练习]实验5 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测[实验目的][知识准备][实验内容][实验步骤][思考与练习]第3章 投资学实验实验6 构造最优投资组合[实验目的][实验背景与理论基础][实验原理][实验过程][实验示例][实验总结][思考与练习]实验7 CAPM模型与贝塔系数[实验目的][实验背景与理论基础][实验原理][实验过程][实验示例][实验总结][思考与练习]第4章 金融衍生品实验实验8 套期保值实验[实验目的][实验理论基础][实验步骤][实验总结][思考与练习]实验9 欧式期权定价实验[实验目的][实验理论基础][实验步骤][思考与练习]第5章 综合实验案例实验10 基于沪深300股指期货的ETF套期保值[引言][股指期货、套期保值和ETF基金简介][沪深300 股指期货与ETF基金套期保值的实证分析][结论]实验11 股指期货套期保值实证分析[问题介绍][问题分析][基本假设][最优套期保值比率估计模型][套期保值效果测量模型][数据选择及分析][沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析][模型评价]参考文献

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